Fhb sistema de negociação avançado para amibroker (afl)
A solução definitiva de gerenciamento de portfólio.
WiseTrader Toolbox.
FHB Advanced Trading System para Amibroker (AFL)
Indicador de Daytrading usando quebra / avaria da primeira hora.
Preparado por Vinod K. Iyer.
Screenshots.
Indicadores / Fórmulas Similares.
Você deve ser um membro e ter contribuído com pelo menos um indicador.
9 comentários.
Esta é uma fórmula legal. obrigado por compartilhar.
senhor vai mostrar algum erro, pls & # 8230; help me.
boa fórmula obrigado :)
Não consigo visualizar a fórmula mesmo depois do login.
Você pode por favor olhar para isso.
qual é a condição para comprar e vender. dê uma breve descrição disso.
obrigado pela boa partilha.
novo download da fórmula de uso.
Deixe comentário.
Por favor, faça o login aqui para deixar um comentário.
Tentamos manter o mais alto nível possível de serviço - a maioria das fórmulas, osciladores, indicadores e sistemas são enviados por usuários anônimos. Portanto, WiseStockTrader não assume qualquer responsabilidade por sua qualidade. Se você usar alguma dessas informações, use-as por sua conta e risco. Você é responsável por suas próprias decisões comerciais. Certifique-se de verificar se todas as informações que você vê nessas páginas estão corretas e se aplicam a sua negociação específica. Em nenhum caso, a WiseStockTrader será responsável por seus ganhos ou perdas.
Fhb sistema de negociação avançado para amibroker (afl)
A solução definitiva de gerenciamento de portfólio.
WiseTrader Toolbox.
Sistema de Negociação da ISFANDI para Amibroker (AFL)
AFL indonésio por ISFANDI.
Screenshots.
Indicadores / Fórmulas Similares.
Indicador / Fórmula.
11 comentários.
melhor que eu já vi na minha vida.
tem erro se eu escanear.
para (i = 1; i & lt; NoLines + 1; i ++)
Subscrito fora do intervalo.
Você não deve acessar elementos de matriz fora do intervalo 0 .. (BarCount-1).
Tente aplicar a uma ação que tenha dados suficientes.
Deseja explorar mais do & # 8216; Intraday MA Oprekan Isfandi & # 8217; AFL incluído neste.
Existe uma maneira de incluir um número maior, para que eu possa verificar as transações maiores.
(Eu estou verificando os pontos amarelos)
A busca pelo melhor AFL provavelmente termina aqui!
como resolver o erro.
Subscrito fora do intervalo.
Você não deve acessar elementos de matriz fora do intervalo 0 .. (BarCount-1).
Este indicador não está funcionando.
Muito obrigado.
que erro você está tendo?
Isso é erro:
Erro 31: erro do Systax.
Deixe comentário.
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Coleção AFL Amibroker & # 8211; Onde Ir Procurando Códigos.
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A plataforma de negociação da Amibroker é extremamente rápida, flexível e tem excelente relação custo-benefício. Eu uso o software desde 2011 e minha coleção Amibroker AFL cresceu consideravelmente nesse período.
Esteja você interessado em construir sistemas de negociação, negociar tendências de longo prazo ou simplesmente fazer análises técnicas, você poderá fazer isso e muito mais com a Amibroker.
Se você está apenas começando, certifique-se de dar uma olhada em todos os tutoriais que estão disponíveis no site da Amibroker e também nos arquivos de Ajuda do Amibroker.
Se você estiver procurando por AFL específico ou exemplos de AFL, então continue a ler para ver onde eu vou pesquisar.
Melhor Amibroker AFL Collection.
Existem vários lugares que eu vou procurar pelo AFL Amibroker, no entanto, pode ser difícil encontrar códigos bem produzidos a um custo razoável. Há também lugares onde você pode encontrar AFL grátis. Mas como você pode imaginar, a qualidade varia muito quando você está recebendo algo por nada.
Área de Membros Amibroker.
Um dos melhores recursos é a biblioteca Amibroker AFL e a área de membros Amibroker, disponível apenas para usuários pagos. Você pode encontrar muitos códigos bons, alguns enviados por outros usuários e alguns pela equipe da Amibroker.
Desenvolvedor da Amibroker, Tomasz Janeczko também codifica regularmente estratégias de negociação que foram publicadas na revista da indústria, Technical Analysis For Stocks & amp; Commodities. Algumas idéias realmente boas podem ser encontradas nos arquivos:
Fórum Amibroker.
Outra boa fonte para o código Amibroker é o Amiboker Yahoo! fórum. Este fórum esteve em operação por muitos anos, embora tenha sido substituído por um novo fórum do Discurso.
Há uma abundância de trechos de código e exemplos postados no fórum do Yahoo, bem como o novo fórum para que esses lugares sempre merecem uma visita. Mantenha-os marcados e visite-os regularmente.
Códigos Neste Site.
Se você não tinha notado, eu também regularmente coloco alguns prontos para usar os códigos Amibroker neste mesmo site. Às vezes eu postar códigos AFL completos e outras vezes eu só postar pequenos trechos.
A seguir estão alguns exemplos. Se você rolar a página em cada uma dessas postagens, poderá ver o código que escrevi:
Outras fontes.
Há também muitos outros sites e lugares que você pode ir para pegar alguns Amibroker AFL. Como mencionado, a qualidade varia, portanto, sempre tenha cuidado ao implementar qualquer sistema. Mas os seguintes locais costumam ser um bom lugar para começar:
Problemas com sistemas livres.
Infelizmente, como a maioria dos recursos gratuitos, encontrar as coisas boas é como procurar uma agulha no palheiro. O Free Amibroker AFL pode frequentemente ter erros de codificação e erros de compilação.
Outro problema com qualquer coleção AFL Amibroker, é que qualquer sistema de negociação que você encontrar online está disponível para qualquer um usar. Por causa disso, é muito improvável que você encontre um sistema que funcione bem.
No entanto, bons sistemas de negociação podem ser encontrados entre os escombros se você procurar por tempo suficiente, eu encontrei alguns no passado.
Mesmo que contenha erros, o Amibroker AFL que você encontra on-line sempre pode ser ajustado, alterado e aprendido para seus próprios meios.
Não esqueça os dados.
Outra coisa importante a lembrar ao usar o Amibroker é que um sistema de negociação é tão bom quanto os dados que você está usando.
É essencial usar dados de estoque limpos e de alta qualidade. Caso contrário, você vai acabar com um sistema de negociação falho que vai perder dinheiro na negociação real.
Eu uso o Norgate Premium Data e estou muito feliz, especialmente com o novo banco de dados de constituintes históricos que vem com o novo programa NDU. Você pode obter uma avaliação gratuita para demonstrar o serviço:
AFL Premium.
Se você está procurando por mais Amibroker AFL premium, nosso programa Marwood Research contém vários sistemas de negociação e todas as fórmulas da Amibroker são fornecidas.
Os sistemas de negociação mostrados em meus cursos são os melhores sistemas de negociação que eu encontrei em anos de testes e pesquisas. Todos eles são sistemas simples e diretos que podem ser facilmente implementados diariamente ou semanalmente.
Fornecemos as fórmulas completas da Amibroker para todas as nossas estratégias, de modo a permanecer transparente e ajudá-lo a criar suas próprias estratégias de negociação:
Sistema de Negociação de Bônus AFL.
Eu também desenvolvi um sistema de negociação gratuito da Amibroker que é uma estratégia de longo prazo apenas para as ações dos EUA.
Esse sistema específico é baseado em regras muito simples e obteve um retorno de 56% em 2013. É um sistema simples e robusto que pode atuar como um modelo útil para sua futura estratégia de negociação. E pode ser baixado gratuitamente abaixo:
Livros de Howard Bandy.
A única outra fonte que eu posso pensar agora, se você está procurando por Amibroker AFL é comprar um dos livros de Howard Bandy. Bandy conhece o software como se fosse a palma da mão e, depois de ter comprado um livro, você poderá fazer o download do código.
Eu particularmente recomendo os livros Análise Técnica Quantitativa e Sistemas de Negociação de Reversão Média. (Eles estão todos com preços razoáveis na minha opinião, considerando que você também pode baixar o código).
Então, é sobre todos os lugares em que posso pensar agora que você pode encontrar códigos Amibroker. Se você tem algum recurso que você conhece, por favor, deixe-o nos comentários.
Melhor Sistema Trader.
Better System Trader é o podcast e blog dedicado a traders sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em negociação em todo o mundo.
Blast Buy & # 038; Segure com essa estratégia simples da Bollinger Band.
No episódio 4 do podcast do Better System Trader, Nick Radge discute algumas ideias de negociação que ele usa para criar sistemas lucrativos. Ele menciona uma ideia da Bollinger Band que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz:
a estratégia que fizemos testar e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda de Bollinger e uma saída usando a banda de Bollinger oposta, mas usamos 3 desvios padrão para a entrada e 1 desvio padrão para a saída, apenas para manter o trailing stop um pouco mais apertado. & # 8221;
Em Unholy Grails, a estratégia é usada no mercado acionário australiano, mas neste artigo vamos testá-la no Nasdaq 100 para determinar se a estratégia tem potencial em outros mercados.
As regras de negociação.
Em primeiro lugar, aqui estão os parâmetros de teste:
Período: Gráficos diários Universo: Nasdaq 100, utilizando constituintes históricos para eliminar viés de sobrevivência, dados do período de teste de dados Premium: de 1/1/2005 a 1/1/2015. Este período foi escolhido porque tem uma mistura de mercados de alta e baixa, juntamente com alta e baixa volatilidade Capital inicial: $ 100.000 Número máximo de negócios simultâneos: 6 Tamanho da posição: Cada posição será 1/6 de $ 100.000 Lucros compostos: Sem comissões: $ 10 em cada sentido Alavancagem: 0%
Agora, as regras de entrada e saída. No livro Nicks, ele usa 100 bandas de Bollinger do período, então faremos o mesmo. A Banda de Bollinger superior será de 3 desvios da linha central, a Banda de Bollinger inferior será 1 desvio abaixo da linha central.
Entrada: Compre no dia seguinte após o fechamento de uma ação acima da Banda de Bollinger.
Exit: Saia no Open no dia seguinte ao fechamento de um estoque abaixo da Bollinger Band inferior.
Aqui está um exemplo de uma entrada (10/05/2007) e saída para AAPL:
Comparando os resultados da estratégia básica da Bollinger Band com o Buy & amp; Aguarde:
Base de Conhecimento dos Usuários.
14 de outubro de 2011.
Sistema EOD Gap-Trading Portfolio.
Adicionado 29 de fevereiro de 2012, pontos adicionais a considerar:
1) Este sistema depende da obtenção de preenchimentos precisos no preço de abertura. Para obter esses preenchimentos, é necessário um feed de dados de qualidade com atraso mínimo e habilidades avançadas de programação para implementar a automação comercial.
2) Ao definir o preço de entrada um pouco abaixo do preço Aberto (tentando melhorar o desempenho), o sistema falha miseravelmente. Mesmo melhorar o preço em apenas um centavo mata o sistema. Isso sugere que a maior parte do lucro vem de dias em que o preço do Aberto era igual ao do Diario inferior, ou seja, o preço subiu do Aberto e nunca caiu abaixo dele. Isso, claro, é óbvio. Para confirmar isso, eu adicionei esta condição de teste (olha em frente) para excluir dias em que Open == Low:
Compre = Compre E NÃO O == L;
Isso mata o sistema e prova que a maior parte do lucro vem de dias em que O == L. Para confirmar ainda mais isso, acrescentei a condição oposta:
Compre = Compre E O == L;
Isso dá lucros quase infinitos e prova que a maioria dos lucros vem de dias em que o preço sobe imediatamente do Aberto e nunca retorna abaixo dele. Tentar melhorar o preço de entrada é um erro; um deve entrar em um Stop set 1-2 ct acima do preço de abertura, isso irá eliminar os dias em que o preço cai e nunca volta atrás. Isso melhora significativamente o desempenho.
3) Este sistema troca respostas / padrões de traders automáticos. Esses padrões geralmente são afogados pelo comércio de grande volume, portanto, esse sistema funciona muito melhor quando você seleciona tickers com volumes entre 500.000 e 5.000.000 de ações / dia. Isso também melhora significativamente o desempenho.
Adicionar os dois recursos acima resulta em uma curva de patrimônio muito melhor do que a mostrada abaixo. Desculpe, não tenho tempo para documentar o acima em detalhes. Boa sorte!
Este post descreve uma ideia de negociação Long-only muito simples que compra em uma determinada porcentagem abaixo de "Low" de ontem e sai no dia seguinte "Open". Embora às vezes possa ser difícil obter o preço exato do Open, a alta lucratividade desse sistema torna-o um bom candidato para novas experimentações. O sistema funciona bem com Watchlists como o N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Desempenho no Russel 1000, com max. as posições abertas definidas como 1, para o período de 12/10/2003 a 12/10/2011, são assim:
Algumas das outras Watchlists dão menos exposição (lucros), mas isso vem com DDs mais baixos. As comissões foram fixadas em US $ 0,005 por ação. Nenhuma margem usada.
Nenhuma classificação explícita é usada; tickers são negociados com base em sua classificação alfabética na lista de monitoramento. Isso pode parecer estranho, mas é significativo: ao reverter esse tipo, o sistema falha. Isso pode significar que, devido a problemas de varredura em tempo real, os símbolos listados no início desse tipo podem ser negociados de forma diferente dos listados na parte inferior.
Preste atenção na Liquidez (você pode querer trocar mais de uma posição) e na derrapagem (A entrada é bastante livre de risco, mas as saídas podem ser problemáticas). Os DDs são significativos, mas podem ser compensados com entradas e saídas negociadas em tempo real aprimoradas. Ao negociar automaticamente, pode ser possível colocar ordens de entrada OCA DAY-LMT para todos os sinais e apenas esperar e ver o que é preenchido. Como as saídas são mais difíceis do que as entradas, você pode explorar outras estratégias de saída.
Os valores padrão do parâmetro são selecionados apenas de um chapéu. Quase certamente você pode otimizá-los ou ajustá-los dinamicamente para tickers individuais. Eu testei brevemente este sistema no modo Walk-Forward e os resultados foram lucrativos para todos os anos testados. Exceto pelo número de ações negociadas, os parâmetros não parecem muito críticos. A otimização excessiva não parece um problema neste caso.
O código abaixo é muito simples e requer poucas explicações. No entanto, é importante entender que este sistema desfruta de uma pequena margem negociando no Open, e calculando o TrendMA usando o mesmo preço de abertura. Alguns podem interpretar isso como vazamento futuro, no entanto, se você trocar este sistema em tempo real, não é. Muitas pessoas não percebem que, se você negocia no Open, você também pode usar esse preço em seus cálculos & # 8212; contanto que você os execute em tempo real & # 8212; É aqui que a AmiBroker e a tecnologia podem lhe dar uma vantagem. Se você ref () voltar a TrendMA por uma barra, o sistema ainda é muito lucrativo, mas os DDs aumentam para algumas Watchlists. Se você usar investimentos fixos, a diferença será insignificante.
O procedimento de negociação seria iniciar o escaneamento antes que o mercado seja aberto e remover os tickers com preços tão remotos que é improvável que eles atendam ao OpenThresh. Assim, você pode começar a digitalizar 1000 símbolos, mas muito rapidamente o número digitalizado diminuirá para apenas uma dúzia de tickers. Quando você se aproximar das 9h30, a sua varredura em tempo real será muito rápida e você poderá colocar sua ordem LMT muito próxima do Open & # 8211; você pode até mesmo ser capaz de melhorar o preço de abertura.
Mesmo que algumas pessoas olhassem para o código abaixo e não encontrassem nada errado, os lucros parecem bastante altos para um sistema tão simples. Por favor, reporte erros que você possa ver.
Arquivado por Herman às 7:03 pm sob Ideas (Experimental)
Comentários desativados em Sistema EOD Gap-Trading Portfolio.
1 de setembro de 2011.
Uma ideia de negociação Long-only EOD Gap.
Esta ideia foi postada (# 161332) na lista principal da AmiBroker em 3 de julho de 2011. Houve inúmeros comentários excelentes na lista e se você estiver interessado em trabalhar neste sistema, é bom lê-los antes de começar. Depois de postar, encontrei um número de posts na web discutindo essa ideia de negociação, alguns alegaram estar negociando um sistema similar com bom sucesso.
Eu me referi a este sistema um Gap Trading & # 8221; sistema, mas isso pode ser um pouco errôneo, "reversão à média" # 8221; pode ser uma classificação melhor. Pesquisando por ele, você obterá muito mais acessos a sistemas semelhantes. Aqui estão alguns links:
Parece ser uma ideia de negociação amplamente discutida e sugiro que você pesquise o Google por conta própria para saber as novidades. Como usuário Amibroker, você tem ferramentas melhores do que a maioria dos traders e você tem uma chance melhor do que a maioria de criar uma variação que funcione. Talvez com um pouco menos de lucros e com uma quantidade significativa de código adicional & # 8212; ele não será um & # 8220; quicky & # 8221; projeto :-)
Algumas pessoas comentaram que este sistema não funcionará na negociação real, enquanto eles podem estar certos, outros dizem que esquemas como este trabalho. Eu não terminei o sistema e não posso afirmar se é negociável ou não.
O sistema Compra em uma determinada porcentagem abaixo de ontem, em Baixa, em uma ordem LMT e sai no mesmo dia no fechamento.
Arquivado por Herman às 6:53 pm sob Ideas (Experimental)
A solução definitiva de gerenciamento de portfólio.
WiseTrader Toolbox.
Sistema de Negociação da ISFANDI para Amibroker (AFL)
AFL indonésio por ISFANDI.
Screenshots.
Indicadores / Fórmulas Similares.
Indicador / Fórmula.
11 comentários.
melhor que eu já vi na minha vida.
tem erro se eu escanear.
para (i = 1; i & lt; NoLines + 1; i ++)
Subscrito fora do intervalo.
Você não deve acessar elementos de matriz fora do intervalo 0 .. (BarCount-1).
Tente aplicar a uma ação que tenha dados suficientes.
Deseja explorar mais do & # 8216; Intraday MA Oprekan Isfandi & # 8217; AFL incluído neste.
Existe uma maneira de incluir um número maior, para que eu possa verificar as transações maiores.
(Eu estou verificando os pontos amarelos)
A busca pelo melhor AFL provavelmente termina aqui!
como resolver o erro.
Subscrito fora do intervalo.
Você não deve acessar elementos de matriz fora do intervalo 0 .. (BarCount-1).
Este indicador não está funcionando.
Muito obrigado.
que erro você está tendo?
Isso é erro:
Erro 31: erro do Systax.
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Tentamos manter o mais alto nível possível de serviço - a maioria das fórmulas, osciladores, indicadores e sistemas são enviados por usuários anônimos. Portanto, WiseStockTrader não assume qualquer responsabilidade por sua qualidade. Se você usar alguma dessas informações, use-as por sua conta e risco. Você é responsável por suas próprias decisões comerciais. Certifique-se de verificar se todas as informações que você vê nessas páginas estão corretas e se aplicam a sua negociação específica. Em nenhum caso, a WiseStockTrader será responsável por seus ganhos ou perdas.
Coleção AFL Amibroker & # 8211; Onde Ir Procurando Códigos.
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A plataforma de negociação da Amibroker é extremamente rápida, flexível e tem excelente relação custo-benefício. Eu uso o software desde 2011 e minha coleção Amibroker AFL cresceu consideravelmente nesse período.
Esteja você interessado em construir sistemas de negociação, negociar tendências de longo prazo ou simplesmente fazer análises técnicas, você poderá fazer isso e muito mais com a Amibroker.
Se você está apenas começando, certifique-se de dar uma olhada em todos os tutoriais que estão disponíveis no site da Amibroker e também nos arquivos de Ajuda do Amibroker.
Se você estiver procurando por AFL específico ou exemplos de AFL, então continue a ler para ver onde eu vou pesquisar.
Melhor Amibroker AFL Collection.
Existem vários lugares que eu vou procurar pelo AFL Amibroker, no entanto, pode ser difícil encontrar códigos bem produzidos a um custo razoável. Há também lugares onde você pode encontrar AFL grátis. Mas como você pode imaginar, a qualidade varia muito quando você está recebendo algo por nada.
Área de Membros Amibroker.
Um dos melhores recursos é a biblioteca Amibroker AFL e a área de membros Amibroker, disponível apenas para usuários pagos. Você pode encontrar muitos códigos bons, alguns enviados por outros usuários e alguns pela equipe da Amibroker.
Desenvolvedor da Amibroker, Tomasz Janeczko também codifica regularmente estratégias de negociação que foram publicadas na revista da indústria, Technical Analysis For Stocks & amp; Commodities. Algumas idéias realmente boas podem ser encontradas nos arquivos:
Fórum Amibroker.
Outra boa fonte para o código Amibroker é o Amiboker Yahoo! fórum. Este fórum esteve em operação por muitos anos, embora tenha sido substituído por um novo fórum do Discurso.
Há uma abundância de trechos de código e exemplos postados no fórum do Yahoo, bem como o novo fórum para que esses lugares sempre merecem uma visita. Mantenha-os marcados e visite-os regularmente.
Códigos Neste Site.
Se você não tinha notado, eu também regularmente coloco alguns prontos para usar os códigos Amibroker neste mesmo site. Às vezes eu postar códigos AFL completos e outras vezes eu só postar pequenos trechos.
A seguir estão alguns exemplos. Se você rolar a página em cada uma dessas postagens, poderá ver o código que escrevi:
Outras fontes.
Há também muitos outros sites e lugares que você pode ir para pegar alguns Amibroker AFL. Como mencionado, a qualidade varia, portanto, sempre tenha cuidado ao implementar qualquer sistema. Mas os seguintes locais costumam ser um bom lugar para começar:
Problemas com sistemas livres.
Infelizmente, como a maioria dos recursos gratuitos, encontrar as coisas boas é como procurar uma agulha no palheiro. O Free Amibroker AFL pode frequentemente ter erros de codificação e erros de compilação.
Outro problema com qualquer coleção AFL Amibroker, é que qualquer sistema de negociação que você encontrar online está disponível para qualquer um usar. Por causa disso, é muito improvável que você encontre um sistema que funcione bem.
No entanto, bons sistemas de negociação podem ser encontrados entre os escombros se você procurar por tempo suficiente, eu encontrei alguns no passado.
Mesmo que contenha erros, o Amibroker AFL que você encontra on-line sempre pode ser ajustado, alterado e aprendido para seus próprios meios.
Não esqueça os dados.
Outra coisa importante a lembrar ao usar o Amibroker é que um sistema de negociação é tão bom quanto os dados que você está usando.
É essencial usar dados de estoque limpos e de alta qualidade. Caso contrário, você vai acabar com um sistema de negociação falho que vai perder dinheiro na negociação real.
Eu uso o Norgate Premium Data e estou muito feliz, especialmente com o novo banco de dados de constituintes históricos que vem com o novo programa NDU. Você pode obter uma avaliação gratuita para demonstrar o serviço:
AFL Premium.
Se você está procurando por mais Amibroker AFL premium, nosso programa Marwood Research contém vários sistemas de negociação e todas as fórmulas da Amibroker são fornecidas.
Os sistemas de negociação mostrados em meus cursos são os melhores sistemas de negociação que eu encontrei em anos de testes e pesquisas. Todos eles são sistemas simples e diretos que podem ser facilmente implementados diariamente ou semanalmente.
Fornecemos as fórmulas completas da Amibroker para todas as nossas estratégias, de modo a permanecer transparente e ajudá-lo a criar suas próprias estratégias de negociação:
Sistema de Negociação de Bônus AFL.
Eu também desenvolvi um sistema de negociação gratuito da Amibroker que é uma estratégia de longo prazo apenas para as ações dos EUA.
Esse sistema específico é baseado em regras muito simples e obteve um retorno de 56% em 2013. É um sistema simples e robusto que pode atuar como um modelo útil para sua futura estratégia de negociação. E pode ser baixado gratuitamente abaixo:
Livros de Howard Bandy.
A única outra fonte que eu posso pensar agora, se você está procurando por Amibroker AFL é comprar um dos livros de Howard Bandy. Bandy conhece o software como se fosse a palma da mão e, depois de ter comprado um livro, você poderá fazer o download do código.
Eu particularmente recomendo os livros Análise Técnica Quantitativa e Sistemas de Negociação de Reversão Média. (Eles estão todos com preços razoáveis na minha opinião, considerando que você também pode baixar o código).
Então, é sobre todos os lugares em que posso pensar agora que você pode encontrar códigos Amibroker. Se você tem algum recurso que você conhece, por favor, deixe-o nos comentários.
Melhor Sistema Trader.
Better System Trader é o podcast e blog dedicado a traders sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em negociação em todo o mundo.
Blast Buy & # 038; Segure com essa estratégia simples da Bollinger Band.
No episódio 4 do podcast do Better System Trader, Nick Radge discute algumas ideias de negociação que ele usa para criar sistemas lucrativos. Ele menciona uma ideia da Bollinger Band que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz:
a estratégia que fizemos testar e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda de Bollinger e uma saída usando a banda de Bollinger oposta, mas usamos 3 desvios padrão para a entrada e 1 desvio padrão para a saída, apenas para manter o trailing stop um pouco mais apertado. & # 8221;
Em Unholy Grails, a estratégia é usada no mercado acionário australiano, mas neste artigo vamos testá-la no Nasdaq 100 para determinar se a estratégia tem potencial em outros mercados.
As regras de negociação.
Em primeiro lugar, aqui estão os parâmetros de teste:
Período: Gráficos diários Universo: Nasdaq 100, utilizando constituintes históricos para eliminar viés de sobrevivência, dados do período de teste de dados Premium: de 1/1/2005 a 1/1/2015. Este período foi escolhido porque tem uma mistura de mercados de alta e baixa, juntamente com alta e baixa volatilidade Capital inicial: $ 100.000 Número máximo de negócios simultâneos: 6 Tamanho da posição: Cada posição será 1/6 de $ 100.000 Lucros compostos: Sem comissões: $ 10 em cada sentido Alavancagem: 0%
Agora, as regras de entrada e saída. No livro Nicks, ele usa 100 bandas de Bollinger do período, então faremos o mesmo. A Banda de Bollinger superior será de 3 desvios da linha central, a Banda de Bollinger inferior será 1 desvio abaixo da linha central.
Entrada: Compre no dia seguinte após o fechamento de uma ação acima da Banda de Bollinger.
Exit: Saia no Open no dia seguinte ao fechamento de um estoque abaixo da Bollinger Band inferior.
Aqui está um exemplo de uma entrada (10/05/2007) e saída para AAPL:
Comparando os resultados da estratégia básica da Bollinger Band com o Buy & amp; Aguarde:
Base de Conhecimento dos Usuários.
14 de outubro de 2011.
Sistema EOD Gap-Trading Portfolio.
Adicionado 29 de fevereiro de 2012, pontos adicionais a considerar:
1) Este sistema depende da obtenção de preenchimentos precisos no preço de abertura. Para obter esses preenchimentos, é necessário um feed de dados de qualidade com atraso mínimo e habilidades avançadas de programação para implementar a automação comercial.
2) Ao definir o preço de entrada um pouco abaixo do preço Aberto (tentando melhorar o desempenho), o sistema falha miseravelmente. Mesmo melhorar o preço em apenas um centavo mata o sistema. Isso sugere que a maior parte do lucro vem de dias em que o preço do Aberto era igual ao do Diario inferior, ou seja, o preço subiu do Aberto e nunca caiu abaixo dele. Isso, claro, é óbvio. Para confirmar isso, eu adicionei esta condição de teste (olha em frente) para excluir dias em que Open == Low:
Compre = Compre E NÃO O == L;
Isso mata o sistema e prova que a maior parte do lucro vem de dias em que O == L. Para confirmar ainda mais isso, acrescentei a condição oposta:
Compre = Compre E O == L;
Isso dá lucros quase infinitos e prova que a maioria dos lucros vem de dias em que o preço sobe imediatamente do Aberto e nunca retorna abaixo dele. Tentar melhorar o preço de entrada é um erro; um deve entrar em um Stop set 1-2 ct acima do preço de abertura, isso irá eliminar os dias em que o preço cai e nunca volta atrás. Isso melhora significativamente o desempenho.
3) Este sistema troca respostas / padrões de traders automáticos. Esses padrões geralmente são afogados pelo comércio de grande volume, portanto, esse sistema funciona muito melhor quando você seleciona tickers com volumes entre 500.000 e 5.000.000 de ações / dia. Isso também melhora significativamente o desempenho.
Adicionar os dois recursos acima resulta em uma curva de patrimônio muito melhor do que a mostrada abaixo. Desculpe, não tenho tempo para documentar o acima em detalhes. Boa sorte!
Este post descreve uma ideia de negociação Long-only muito simples que compra em uma determinada porcentagem abaixo de "Low" de ontem e sai no dia seguinte "Open". Embora às vezes possa ser difícil obter o preço exato do Open, a alta lucratividade desse sistema torna-o um bom candidato para novas experimentações. O sistema funciona bem com Watchlists como o N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Desempenho no Russel 1000, com max. as posições abertas definidas como 1, para o período de 12/10/2003 a 12/10/2011, são assim:
Algumas das outras Watchlists dão menos exposição (lucros), mas isso vem com DDs mais baixos. As comissões foram fixadas em US $ 0,005 por ação. Nenhuma margem usada.
Nenhuma classificação explícita é usada; tickers são negociados com base em sua classificação alfabética na lista de monitoramento. Isso pode parecer estranho, mas é significativo: ao reverter esse tipo, o sistema falha. Isso pode significar que, devido a problemas de varredura em tempo real, os símbolos listados no início desse tipo podem ser negociados de forma diferente dos listados na parte inferior.
Preste atenção na Liquidez (você pode querer trocar mais de uma posição) e na derrapagem (A entrada é bastante livre de risco, mas as saídas podem ser problemáticas). Os DDs são significativos, mas podem ser compensados com entradas e saídas negociadas em tempo real aprimoradas. Ao negociar automaticamente, pode ser possível colocar ordens de entrada OCA DAY-LMT para todos os sinais e apenas esperar e ver o que é preenchido. Como as saídas são mais difíceis do que as entradas, você pode explorar outras estratégias de saída.
Os valores padrão do parâmetro são selecionados apenas de um chapéu. Quase certamente você pode otimizá-los ou ajustá-los dinamicamente para tickers individuais. Eu testei brevemente este sistema no modo Walk-Forward e os resultados foram lucrativos para todos os anos testados. Exceto pelo número de ações negociadas, os parâmetros não parecem muito críticos. A otimização excessiva não parece um problema neste caso.
O código abaixo é muito simples e requer poucas explicações. No entanto, é importante entender que este sistema desfruta de uma pequena margem negociando no Open, e calculando o TrendMA usando o mesmo preço de abertura. Alguns podem interpretar isso como vazamento futuro, no entanto, se você trocar este sistema em tempo real, não é. Muitas pessoas não percebem que, se você negocia no Open, você também pode usar esse preço em seus cálculos & # 8212; contanto que você os execute em tempo real & # 8212; É aqui que a AmiBroker e a tecnologia podem lhe dar uma vantagem. Se você ref () voltar a TrendMA por uma barra, o sistema ainda é muito lucrativo, mas os DDs aumentam para algumas Watchlists. Se você usar investimentos fixos, a diferença será insignificante.
O procedimento de negociação seria iniciar o escaneamento antes que o mercado seja aberto e remover os tickers com preços tão remotos que é improvável que eles atendam ao OpenThresh. Assim, você pode começar a digitalizar 1000 símbolos, mas muito rapidamente o número digitalizado diminuirá para apenas uma dúzia de tickers. Quando você se aproximar das 9h30, a sua varredura em tempo real será muito rápida e você poderá colocar sua ordem LMT muito próxima do Open & # 8211; você pode até mesmo ser capaz de melhorar o preço de abertura.
Mesmo que algumas pessoas olhassem para o código abaixo e não encontrassem nada errado, os lucros parecem bastante altos para um sistema tão simples. Por favor, reporte erros que você possa ver.
Arquivado por Herman às 7:03 pm sob Ideas (Experimental)
Comentários desativados em Sistema EOD Gap-Trading Portfolio.
1 de setembro de 2011.
Uma ideia de negociação Long-only EOD Gap.
Esta ideia foi postada (# 161332) na lista principal da AmiBroker em 3 de julho de 2011. Houve inúmeros comentários excelentes na lista e se você estiver interessado em trabalhar neste sistema, é bom lê-los antes de começar. Depois de postar, encontrei um número de posts na web discutindo essa ideia de negociação, alguns alegaram estar negociando um sistema similar com bom sucesso.
Eu me referi a este sistema um Gap Trading & # 8221; sistema, mas isso pode ser um pouco errôneo, "reversão à média" # 8221; pode ser uma classificação melhor. Pesquisando por ele, você obterá muito mais acessos a sistemas semelhantes. Aqui estão alguns links:
Parece ser uma ideia de negociação amplamente discutida e sugiro que você pesquise o Google por conta própria para saber as novidades. Como usuário Amibroker, você tem ferramentas melhores do que a maioria dos traders e você tem uma chance melhor do que a maioria de criar uma variação que funcione. Talvez com um pouco menos de lucros e com uma quantidade significativa de código adicional & # 8212; ele não será um & # 8220; quicky & # 8221; projeto :-)
Algumas pessoas comentaram que este sistema não funcionará na negociação real, enquanto eles podem estar certos, outros dizem que esquemas como este trabalho. Eu não terminei o sistema e não posso afirmar se é negociável ou não.
O sistema Compra em uma determinada porcentagem abaixo de ontem, em Baixa, em uma ordem LMT e sai no mesmo dia no fechamento.
Arquivado por Herman às 6:53 pm sob Ideas (Experimental)
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