Indicador de forex adx explicado

Como usar o ADX para identificar tendências de Forex.

Resumo do artigo: O Índice Direcional Médio (ADX) classifica o quanto um par de moedas está tendendo em uma escala de 0 & ndash; 100. Um par movendo-se para o lado mostra um nível de ADX abaixo de 30, enquanto um par de tendências mostra um nível de ADX de 30 ou superior. Tenha em mente que o ADX é direcionalmente neutro, o que significa que não indica uma tendência de baixa ou alta, somente se uma tendência existir ou não.

& lsquo; Como posso determinar se um par está tendendo ou não? & rsquo; Esta é uma pergunta comum que nos é feita no DailyFX EDU. Uma ferramenta comum usada por muitos comerciantes para responder a essa pergunta é o Índice Direcional Médio (ADX). Durante os próximos minutos, explicaremos o que é o ADX e como incorporar esse sinal em uma estratégia de negociação de média móvel móvel.

O que é o ADX?

O ADX é exibido como um valor entre 0 e 100, em que quanto maior o valor ADX, mais forte será o par de moedas.

Aprenda Forex: O Índice Direcional Médio (ADX)

Criado por Rob Pasche.

Você pode ver na imagem acima que o ADX parece muito similar aos osciladores populares como o Índice de Força Relativa ou Índice de Canal de Commodity, mas entenda que o ADX é direcionalmente neutro. Portanto, um valor mais alto não representa um par como otimista nem um valor menor representa um par como sendo de baixa. Um valor mais alto significa que o par tem tendência (para cima OU para baixo) e um valor mais baixo significa que o par está se movendo lateralmente.

Como você lê o ADX?

O ADX será um valor entre 0 e 100. Normalmente, os operadores procurarão um ADX acima de 30 para confirmar que o par de moedas está tendendo para cima ou para baixo. Qualquer valor abaixo de 30 significaria que um par está se movendo lateralmente e sistemas baseados em tendências devem ser usados ​​cautelosamente ou completamente evitados. Deixe-nos mostrar um exemplo da vida real.

Abaixo está uma estratégia usando um crossover da Média Móvel Simples do período 50 e 20 em um gráfico de hora em hora do EUR / USD. As regras da estratégia são fáceis, compre quando o período 20 ultrapassar o período 50 e venda quando o período 20 ultrapassar o período 50. Essa estratégia de crossover prospera nos mercados de tendências, mas sofre com a ampliação dos mercados.

Aprenda Forex: Cruzamento Médio Móvel Simples (Sem Filtro de Tendência)

Criado por Rob Pasche.

Você pode ver que alguns dos negócios eram muito bons, enquanto muitos dos outros negócios não eram. Idealmente, gostaríamos de evitar os negócios realizados nos mercados laterais e o ADX faz exatamente isso.

Usando a mesma estratégia de média móvel no próximo gráfico, vou filtrar todas as transações em que o ADX estava abaixo de 30 e manter todas as transações que ocorreram quando o ADX estava acima de 30. Isso garantirá que eu só estou fazendo negócios quando o par está tendendo de acordo com o ADX. Eu destaquei as áreas ADX +30 quando uma cruz ocorreu para tornar a imagem mais nítida.

Aprenda Forex: Cruzamento Médio Móvel Simples (Com Filtro de Tendência)

Os sinais que ocorreram enquanto o ADX estava acima de 30 eram muito mais confiáveis. Tiramos todos os negócios em que o EURUSD estava se movendo para o lado e só abrimos operações durante as longas tendências para cima ou para baixo. Você também deve ter notado que algumas das negociações vencedoras foram filtradas junto com as negociações ruins, mas está tudo bem. No geral, eliminamos mais negociações perdedoras do que as negociações vencedoras, por isso foi um filtro global positivo para essa estratégia de tendências.

Filtrando para o sucesso.

É bom entender os pontos fortes e fracos de suas estratégias de negociação, mas é ainda melhor saber como usar essas informações para filtrar os maus negócios. Se você estiver usando um sistema de negociação de tendências, dê uma olhada na incorporação do indicador ADX. As combinações são ilimitadas. Por outro exemplo de usar o ADX, aqui é ótimo artigo que envolve Fibonacci, Stochastics e ADX para as tendências de comércio. Boa negociação!

--- Escrito por Rob Pasche.

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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Indicador ADX explicado & # 8211; Qual é o indicador ADX?

O indicador Índice de movimento direcional médio & # 8221; ou & # 8220; ADX & # 8221 ;, é membro da & # 8220; Tendência & # 8221; família de indicadores técnicos. J. Welles Wilder criou o ADX em 1978 para medir a força das forças de tendência. Os comerciantes usam o índice para determinar se uma tendência se estenderá ou gradualmente perderá sua força, informações valiosas ao definir níveis de entrada e saída no mercado forex.

O ADX também pode ser classificado como um oscilador & # 8220; & # 8221; já que as várias curvas produzidas flutuam entre os valores de zero e 100. O sinal "& # 8220; sinal & # 8221; A linha do indicador raramente vai acima de 60, mas valores abaixo de 20 indicam uma tendência fraca, e valores acima de 40 sugerem um forte. O indicador consiste em três linhas, uma para medir as tendências descendentes e ascendentes (referidas como linhas & # 8220; DM & # 8221; ou Movimento direcional) e, em seguida, o sinal & # 8220; sinal & # 8221; linha que representa o & # 8220; absoluto & # 8221; força da tendência ascendente ou descendente.

Fórmula ADX.

O indicador ADX está disponível no software de negociação Metatrader4, e a seqüência de cálculo bastante complexa envolve os seguintes cálculos gerais:

Indicadores de DM positivos e negativos são desenvolvidos com base nos valores altos / baixos do período anterior; Um DM médio para N períodos é calculado para tendências positivas e negativas; Cada Average DM é normalizado dividindo-o pelo & # 8220; Average True Range & # 8221 ;, outro indicador, para chegar a dois índices; Um índice direcional é calculado como um valor absoluto percentual da diferença entre os dois DMs divididos por sua soma; Por último, calcula-se uma média móvel do Índice Direcional para N períodos.

Programas de software executam o trabalho computacional necessário e produzem um indicador ADX conforme exibido na parte inferior do gráfico a seguir:

O indicador ADX normalmente terá três linhas de cores diferentes. No exemplo acima, o & # 8220; blue & # 8221; line é o ADX, enquanto o & # 8220; green & # 8221; line representa o movimento direcional ascendente e o & # 8220; gold & # 8221; linha, descendente. Um trader deve lembrar que o sinal ADX & # 8220; & # 8221; line é um valor absoluto, sempre um número positivo que mede a força de uma tendência positiva ou negativa. O ADX é freqüentemente usado para determinar o potencial de mudanças no mercado, dependendo do movimento dos valores.

O próximo artigo desta série sobre o indicador ADX irá discutir como este oscilador é usado na negociação forex e como ler os vários sinais gráficos que são gerados.

Se o ADX se movimentar acima de 20 pontos a partir de seus valores mais baixos, a atenção será dada à medida que se aproxima da linha 40.

Sinais de negociação são gerados em picos no ADX ou crossovers das duas linhas DI menores. Uma fraqueza desse oscilador é que muitos dos cruzamentos podem ser sinais falsos se o par de moedas estiver se movendo lateralmente.

Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.

Como usar o indicador ADX no MT4.

O índice direcional médio, ou indicador ADX, é uma ferramenta técnica projetada para medir a força de uma tendência de mercado.

Colocar o indicador Forex ADX em um contexto.

Algumas das mais poderosas estratégias de negociação giram em torno das tendências do mercado. Há também estratégias que buscam lucrar com o mercado, negociando contra a tendência. Se você conseguir identificar corretamente quando uma tendência está se formando, você estará empilhando as probabilidades a seu favor.

Igualmente útil é a capacidade de avaliar a força de um negócio. Há uma variedade de indicadores que tentam fazer isso. O indicador ADX é uma dessas ferramentas. Foi desenvolvido por J. Welles Wilder, que também inventou outros indicadores técnicos extremamente populares, como Indicador RSI, Indicador ATR e Indicador SAR Parabólico.

Se você ainda não consultou um dos indicadores do Wilder, não deixe de conferir a sua conta Demo.

Para que usamos o ADX?

O indicador ADX é usado para finalidades diferentes:

Medindo a força da tendência; Tendência e range finder; Filtro para diferentes estratégias de negociação Forex.

Cálculo do indicador Forex ADX explicado.

O indicador técnico ADX é derivado de dois indicadores direcionais de Wilder:

O indicador direcional positivo (+ DI); O indicador direcional negativo (-DI).

Esses indicadores fazem o seguinte:

Complemente o ADX fornecendo um guia para a direção da tendência; Venha de medidas bastante simples do movimento direcional do mercado.

Eles definem o movimento direcional comparando o alto e o baixo do período atual com o alto e o baixo do período anterior. Wilder definiu dois termos que ajudam aqui:

Mais movimento direcional (+ DM) Menos movimento direcional (-DM).

pode ser positivo, negativo ou zero; não pode ser positivo nem negativo; está para cima ou para baixo.

Então, quando o + DM tem um valor diferente de zero, o - DM é zero. E quando o - DM tem um valor diferente de zero, o + DM é zero. O movimento direcional é positivo quando:

a alta atual menos a alta anterior é positiva e maior em valor do que a baixa atual menos a mínima anterior.

O movimento direcional negativo é definido de maneira semelhante.

O movimento direcional é negativo quando a baixa anterior menos a corrente baixa é positiva e maior em valor do que a alta anterior menos a alta atual.

Quando o + DMI está acima do - DMI, os preços estão subindo e o ADX mede a força da tendência de alta. Quando o - DMI está acima do + DMI, os preços estão caindo e o ADX mede a força da tendência de baixa.

Para os comerciantes, a boa notícia é que o software moderno faz esses cálculos automaticamente.

A plataforma MetaTrader 4 padrão vem com o indicador ADX, portanto não há necessidade de um download separado do indicador ADX.

Se você quiser pisar o seu Forex & amp; Com o CFD negociando com uma seleção mais ampla de indicadores que também podem complementar o ADX, o plug-in inovador do MetaTrader 4 Supreme Edition o cobre.

O indicador Advanced Forex ADX para MetaTrader 4.

Depois de instalar o MetaTrader 4 no seu dispositivo, você verá um indicador técnico ADX muito mais avançado do que o que o Wider originalmente propôs. Isso ocorre porque o MT4 ADX usa técnicas de suavização automática ligeiramente diferentes que fornecem um gráfico mais preciso, mas menos suave.

O gráfico abaixo mostra o Índice de Movimento Direcional Médio como o primeiro item da lista de indicadores de tendência. Basta arrastar e soltar no gráfico.

Fonte: EUR / USD H4 Chart, Plataforma Admiral Markets, 14 de agosto.

Se você selecionar ADX, o MT4 solicitará que você insira um valor para o período. Você também pode alterar as cores no próprio indicador para corresponder às cores exibidas nos gráficos aqui. Você pode fazer isso nas propriedades do indicador.

Fonte: Indicador ADX, Admiral Markets MT4 Platform.

O valor padrão é 14, e a maneira padrão de representar o ADX é mostrar três linhas abaixo do gráfico de preços principal.

Fonte: EUR / USD H4 Chart, Plataforma Admiral Markets, 14 de agosto.

Essas linhas incluem:

linha grossa de luz azul para o próprio ADX; linha pontilhada verde para os valores de + DI; linha pontilhada vermelha para os valores de - DI.

Os pacotes de software geralmente plotam valores para + DI e - DI, ​​juntamente com o valor do ADX.

Como ler o indicador ADX.

Até agora, você provavelmente entenderá que o indicador ADX avançado é usado para mostrar se o mercado está tendendo ou não. Mas como sabemos quando ocorre uma tendência?

Basicamente, o ADX varia de 0 a 100.

Wilder considerou um valor:

acima de 25, para sugerir um mercado de tendências; abaixo de 20, para sugerir que há pouca ou nenhuma tendência.

Mas, como você pode ver, esses valores deixam você no limbo entre 20 e 25. Por essa razão, muitos analistas técnicos modernos usam 25 como o principal ponto de demarcação entre tendência e nenhuma tendência. Leia mais para obter um conhecimento mais profundo do indicador ADX.

Medindo a tendência da força.

O sistema direcional ADX de Wilder também pode medir a mudança no sentimento do mercado acompanhando as mudanças na faixa de preço. Ao ler a linha ADX, podemos medir uma força de tendência subjacente.

Você pode adicionar esses níveis manualmente nas propriedades do indicador.

Fonte: Indicador ADX, Admiral Markets MT4 Platform.

Tendência e Range Finder.

Como podemos ver, o ADX mostra quando a tendência enfraqueceu e está entrando em um período de consolidação de intervalo. Condições de intervalo existem quando o ADX cai de 25 para abaixo de 25.

Wilder disse que quando a linha ADX se eleva, isso sugere que a tendência está se fortalecendo, então você deve negociar na direção de qualquer linha DI mais alta. Se a linha azul estiver acima da linha vermelha, isso significa que a tendência de alta está dominando e vice-versa. Assim, com o ADX, você pode medir a força da tendência e a direção da tendência. Dê uma olhada no gráfico abaixo.

Fonte: USD / CAD, Daily Chart, Admiral Markets MT4, 16 de agosto.

O gráfico acima mostra uma forte tendência diária de alta.

Filtro para diferentes estratégias de negociação Forex.

O ADX também pode ser usado em diferentes estratégias de negociação Forex. Aqui está um exemplo de uma estratégia de negociação ADX que podemos usar para negociar nos mercados Forex. A estratégia também é complementada pelo indicador MACD, que usa configurações diferentes do padrão. Você também deve fazer o download do MT4SE para obter o indicador Admiral Pivot.

Prazo: Diário.

Pares: EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD, USD / CHF, GBP / JPY, EUR / JPY, NZD / USD, USD / CAD.

Indicadores: MACD (3,10,18), ADX (18 com azul + DI e vermelho - DI), Almirante Pivot (Mensal - MN1)

Fonte: Indicador de Pivô Almirante definido em Mensalmente.

O MACD cruza acima da linha 0; A linha azul ADX (+ DI) está acima da linha vermelha (-DI); Se a linha verde da luz ADX estiver acima de 25, indica uma tendência forte (possível continuação).

O MACD cruza abaixo da linha 0; A linha azul ADX (+ DI) está abaixo da linha vermelha (-DI); Se a linha verde da luz ADX estiver acima de 25, indica uma tendência forte (possível continuação).

Fonte: GBP / USD Daily Chart, Plataforma Admiral Markets MT4, 22 de junho a 1º de agosto.

Os alvos são medidos por paradas finais ou próximos pontos Pivot Admiral. Stop-loss é um risco máximo de 2% por negociação, ou seja qual for o risco que você possa considerar apropriado. A parada deve ser colocada abaixo do suporte do Admiral Pivot para comércios longos e acima da resistência do Almirante Pivot para operações curtas.

Tal como acontece com tantas medidas de tendência look-back, o ADX é um indicador de atraso. Isso significa que não indicará uma tendência até depois de uma.

O indicador ADX está incluído no MetaTrader 4 básico, assim como no MetaTrader 4 Supreme Edition, não é necessário fazer o download separadamente.

Confira uma de nossas seções educacionais para outras informações sobre negociações de Forex e CFD.

Como usar ADX (índice direcional médio)

O índice direcional médio, ou ADX para breve, é outro exemplo de um oscilador.

Ele varia de 0 a 100, com leituras abaixo de 20 indicando uma tendência fraca e leituras acima de 50 sinalizando uma forte tendência.

Ao contrário do estocástico, o ADX não determina se a tendência é de alta ou de baixa. Pelo contrário, apenas mede a força da tendência atual.

Dê uma olhada nestes gráficos que puxamos:

Neste primeiro exemplo, o ADX permaneceu abaixo de 20 do final de setembro até o início de dezembro.

Como você pode ver no gráfico, EUR / CHF ficou preso dentro de um intervalo durante esse período.

E você olharia isso! EUR / CHF quebrou abaixo da faixa inferior e passou por uma forte tendência de baixa. Ooh, isso seria em torno de 400 pips na bolsa.

Agora, vamos olhar para este próximo exemplo:

Assim como em nosso primeiro exemplo, o ADX ficou abaixo de 20 por um bom tempo. Naquela época, o EUR / CHF também estava variando. Logo, o ADX subiu acima de 50 e o EUR / CHF ultrapassou o topo de sua faixa.

Uma forte tendência de alta ocorreu. Isso seria 300 pips, assinado, selado e entregue!

Parece simples o suficiente, certo?

O que ele diz é se não há problema em pular em uma tendência contínua ou não.

Quando o ADX começar a cair abaixo de 50 novamente, isso pode significar que a tendência de alta ou a tendência de baixa está começando a enfraquecer e que pode ser um bom momento para garantir lucros.

Como negociar usando o ADX.

Uma maneira de negociar usando o ADX é aguardar pela primeira vez as fugas antes de decidir ir longo ou curto.

Outra maneira é combinar o ADX com outro indicador, particularmente um que identifica se o par está indo para baixo ou para cima.

O ADX também pode ser usado para determinar quando se deve fechar um comercio antecipado.

Por exemplo, quando o ADX começa a deslizar abaixo de 50, indica que a tendência atual está perdendo vapor.

A partir de então, o par poderia mover-se de lado, então você pode querer bloquear esses pips antes que isso aconteça.

Indicador ADX explicado (movimento direcional médio)

Definição do Indicador de Movimento Direcional Médio (ADX):

O indicador Average Directional Movement, também conhecido como ADX, é classificado como um indicador de tendência. Foi desenvolvido por J. Welles Wilder.

Sendo um indicador de tendência, o ADX é criado para medir a tendência do mercado, bem como a medida em que um par de moedas está tendendo. Assim, mede a direção da tendência, o momento da tendência (independentemente da direção) e a volatilidade do par de moedas. Tendências mais fortes estão associadas a valores mais altos de ADXs, enquanto tendências mais fracas têm leituras mais baixas de ADX.

O ADX é composto de três componentes. Esses componentes são:

O verdadeiro indicador direcional Menos alcance (-D1) Mais indicador direcional (+ D1).

Vamos explicar esses diferentes componentes.

O intervalo verdadeiro (TR) é o maior resultado possível da diferença entre o período alto e o período baixo (normalmente, um dia é usado como período padrão). Também poderia ser o resultado da diferença entre o preço do período alto e o preço de fechamento do período anterior, ou a diferença entre o preço mais baixo do período e o período de preço de fechamento anterior. A TR é sempre um valor positivo, o que significa que a menor das duas figuras usadas para derivá-lo deve ser deduzida da figura maior.

O indicador direcional negativo (-DI) é obtido usando o movimento direcional negativo (-DM) dos preços baixos do período anterior e atual, bem como os preços mais altos dos períodos anterior e atual.

-DM = menor preço do período anterior - menor preço do período atual.

O indicador direcional positivo (+ DI) é baseado no movimento direcional positivo (+ DM) e nos preços altos para os períodos anterior e atual.

+ DM = período anterior alto & # 8211; período atual alto.

O indicador ADX pode ser usado das seguintes maneiras:

O ADX pode ser usado em conjunto com o Indicador de direção (+ DI, - DI) para produzir um sistema de negociação completo. Este sistema usa três regras: a, a regra de ponto extremo, a regra de crossover e a regra de ponto de viragem. O ADX também pode ser usado como um componente de estratégias de negociação envolvendo outros indicadores.

O indicador é um indicador de tendência. Para anexá-lo ao gráfico MT4, clique em Inserir - & gt; Indicadores - & gt; Tendência - & gt; Movimento direcional médio. As configurações mostradas abaixo são as configurações padrão do indicador.

Em termos de aparência, algumas modificações na aparência do indicador podem ser feitas espessando as linhas ou alterando as cores para melhor clareza visual.

Uma vez que o indicador ADX tenha sido anexado ao gráfico, a edição adicional de suas propriedades pode ser feita chamando o indicador na Lista de Indicadores (Ctrl + I). O indicador é um indicador nativo da plataforma MT4.

Uso do Alligator no Forex Trading.

Como o indicador Alligator é usado no comércio forex?

O ADX pode ser usado para identificar e negociar a tendência por conta própria usando as três regras mencionadas anteriormente.

A Regra de Crossover, que é a forma mais comum de o ADX ser usado para detectar a tendência, é longa quando o + DI cruza acima de - DI e fica curto quando - DI cruza acima de + DI.

A regra de ponto extremo, que é basicamente uma regra de comércio de fuga, visa identificar os extremos de preço quando as linhas se cruzam e usá-lo como o gatilho para o comércio. Se + DI cruzar acima de - DI, ​​o trader espera que o preço suba acima do preço alto na vela que ocorreu a cruz (o ponto extremo) em uma vela subsequente. Se + DI cruzar abaixo de - DI, ​​então o ponto extremo é o preço baixo no candelabro localizado onde essa cruz ocorreu. Permita que a ação do preço desça abaixo desse preço extremo na próxima vela antes de entrar em curto.

b) Negociar o ADX com outros indicadores.

A Regra do Ponto de Viragem requer que a linha de alcance verdadeiro ADX esteja localizada acima de + DI e – DI. Quando o ADX fica abaixo dessa área, isso é um sinal de reversão de mercado. Portanto, essa regra exige que o profissional tenha outra estratégia em vigor. É por isso que esta regra está listada aqui.

Normalmente, a tendência é considerada forte quando o ADX é & gt; 25. Se isso & lt; 20, o ativo é ligado ao intervalo. Ao usar o ADX com outros indicadores, considere o seguinte:

O par de moedas é tendência ou limite de alcance (detectado pela linha de intervalo verdadeiro ADX)? Qual é a direção do cruzamento + D1 / - D1?

Quando essas perguntas são respondidas, você pode usar os outros indicadores da sua estratégia para fazer a chamada comercial.

Uma configuração típica de comércio longo é mostrada abaixo. Temos uma combinação de um sinal do indicador Parabolic SAR e do ADX.

O ADX é & gt; 25, por isso, temos a certeza de que a negociação será uma tendência e não ficará presa num intervalo. O + D1 cruza acima do – D1, que é um sinal de negociação longo. Esperamos quando o indicador de SAR Parabólica mostra um sinal de alta (pontos abaixo do castiçal), e fazemos a entrada longa de comércio como mostrado abaixo.

Os parâmetros de comércio curto são os seguintes:

O ADX é & gt; 25, por isso, temos a certeza de que a negociação será uma tendência e não ficará presa num intervalo. O + D1 cruza abaixo do – D1, que é um sinal de negociação curto. Esperamos quando o indicador Parabólico de SAR mostra um sinal de baixa (pontos acima do castiçal) e fazemos a entrada de curto-circuito conforme mostrado abaixo.

Certifique-se de praticar como negociar cada configuração em uma conta demo antes de usar o indicador para negociar dinheiro real. Preste também atenção ao gerenciamento de riscos.